CFTC
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CFTC是美国商品期货委员会(U.S. Commodity Futures Trading Commission)简称,成立于1974年,CFTC作为一个独立的机构,主要职责和作用是负责监管美国商品期货、期权和金融期货、期权市场,保护市场参与者和公众不受与商品和金融期货、期权有关的诈骗、市场操纵和不正当经营等活动的侵害,保障期货和期权市场的开放性、竞争性的和财务上的可靠性。
CFTC
CFTC是美国商品期货委员会(U.S. Commodity Futures Trading Commission)简称,成立于1974年,CFTC作为一个独立的机构,主要职责和作用是负责监管美国商品期货、期权和金融期货、期权市场,保护市场参与者和公众不受与商品和金融期货、期权有关的诈骗、市场操纵和不正当经营等活动的侵害,保障期货和期权市场的开放性、竞争性的和财务上的可靠性。
关于委员会
美国商品期货交易委员会是美国的金融监管机构之一。CFTC是美国政府的一个独立机构,负责监管商品期货、期权和金融期货、期权市场。CFTC的任务在于保护市场参与者和公众不受与商品和金融期货、期权有关的诈骗、市场操纵和不正当经营等活动的侵害,保障期货和期权市场的开放性、竞争性的和财务上的可靠性。
美国商品期货交易委员会(U.S. Commodity Futures Trading Commission,简称CFTC)
状况、其职责及组织结构
今天,CFTC确保期货市场的经济有效性,它所采取的手段包括鼓励市场竞争,保护市场参与者免受欺诈、市场操纵和滥用交易行为的侵害,保证清算过程的中的财务真实性。通过有效的监管,CFTC能够使得期货市场发挥价格发现和风险转移的功能。
CFTC的任务是保护市场使用者免受欺诈、操纵和与商品、金融期权期货相关销售相关的滥用交易行为的侵害;培育开放、竞争和财务健康的期货和期权市场。
CFTC组织结构包括委员会委员、主席办公室和机构的运作部门。
委员会有5位委员组成,这5位委员由总统提名,参议院批准,相互交叉服务五年,总统任命其中一人担任主席。来自同一政党的委员不得超过三人。
历史沿革
CFTC 第一次公布持仓报告 (Commitments of Traders,缩写为 COT) 是在 1962 年 6 月 30 日,共包括 13 种农产品的持仓数据。当时的做法是每月 11 日或 12 日公布上个月的数据。
在随后几年中,为了进一步公开期货市场交易信息,CFTC 采取了多种途径来提高持仓数据的发布效果。首先是增加发布频率-1990 年开始在每个月的月中和月末发布一次数据;1992年开始每两周公布一次;2000 年开始则是每周公布一次持仓报告。其次是提高公布速度-从数据截至日后的第六个交易日(1990 年)提前到数据截至日后的第三个交易日(1992 年)。第三是丰富持仓报告的内容-增加每一类交易者的数量、集中比率(70 年代初)、期权头寸数据(1995 年)等。最后,持仓报告的发布渠道也不断拓宽-从最初的订阅邮寄发展到后来的收费电子版(1993 年)和免费网络浏览(1995 年)。
1974年,美国国会组建了商品期货交易委员会(CFTC),作为一个独立的机构,CFTC拥有监管美国商品期货和期权的使命。随着时间的推移,该机构的使命被不断的更新和扩大,最近一次对CFTC使命的扩大是在2000年“商品期货现代法案”中体现的。
1974年期货交易主要发生在农产品部门,CFTC的历史说明了在其他部门中,随着时间的推移,期货产业变得越来越丰富多彩的,今天,期货行业包括了大量的高度复杂的金融期货合约;
职责
CFTC致力于保护投资者的合法权益,为了充分发挥监管作用,CFTC负责指定和监管交易市场、交换执行设施(SEF)、衍生品清算机构、交换数据库信息库、掉期交易商、期货经纪商等中介机构。
美国商品期货委员会(CFTC)的任务在于保护市场参与者和公众不受与商品和金融期货、期权有关的诈骗、市场操纵和不正当经营等活动的侵害,保障期货和期权市场的开放性、竞争性的和财务上的可靠性。
CFTC持仓报告
仓位变化查询
1.非商业性持仓:也称基金持仓,即以对冲基金为主的投机性机构持仓。
2.商业性持仓:以对冲风险为主的商业套保持仓。
3.多空净持仓:多头持仓-空头持仓。可以查看每周净持仓变化。
4.详细数据查询:(其他币种持仓报告也可在此查询)
CFTC 欧元持仓报告
非商业性 | 商业性 | 未平仓合约 | 未平仓净变 化(与上周比) | |||||
多头持仓 | 空头持仓 | 多空净持仓 | 净持仓变化 (与上周比) | 多头持仓 | 空头持仓 | |||
2013.08.20 | 113092 | 76346 | 36746 | 20689 | 78210 | 109391 | 249660 | 23995 |
2013.08.13 | 89984 | 73927 | 16057 | 9996 | 85283 | 87207 | 225665 | -3061 |
2013.08.06 | 85239 | 79178 | 6061 | 14565 | 90858 | 86556 | 228726 | 5769 |
2013.07.30 | 78211 | 86715 | -8504 | 19396 | 96694 | 73239 | 222957 | 3528 |
2013.07.23 | 63130 | 91030 | -27900 | 9265 | 109572 | 68740 | 219429 | -708 |
2013.07.16 | 53228 | 90393 | -37165 | 3735 | 126783 | 65982 | 220137 | -4914 |
2013.07.09 | 52159 | 93059 | -40900 | -24810 | 124661 | 62042 | 225051 | 28987 |
2013.07.02 | 59270 | 75360 | -16090 | -33447 | 88115 | 61074 | 196064 | -15587 |
2013.06.25 | 87192 | 69835 | 17357 | -2673 | 70649 | 86799 | 211651 | -1680 |
2013.06.18 | 91304 | 71274 | 20030 | 27563 | 64586 | 80432 | 213331 | -47087 |
2013.06.11 | 68956 | 76489 | -7533 | 44088 | 128701 | 106793 | 260418 | 19685 |
2013.06.04 | 43804 | 95425 | -51621 | 33023 | 148967 | 78413 | 240733 | -23479 |
2013.05.28 | 36916 | 121560 | -84644 | -3695 | 180752 | 70174 | 264212 | -982 |
2013.05.21 | 43037 | 123986 | -80949 | -34028 | 177851 | 69705 | 265194 | 32777 |
2013.05.14 | 52843 | 99764 | -46921 | -13388 | 132700 | 65854 | 232417 | 17820 |
2013.05.07 | 52517 | 86050 | -33533 | -3384 | 115146 | 69030 | 214597 | -8021 |
2013.04.30 | 56771 | 86920 | -30149 | 4126 | 113781 | 77610 | 222618 | 2567 |
2013.04.23 | 47807 | 82082 | -34275 | -4511 | 127780 | 78147 | 220051 | 4394 |
2013.04.16 | 49321 | 79085 | -29764 | 21094 | 121372 | 76858 | 215657 | -4696 |
2013.04.09 | 35343 | 86201 | -50858 | 14843 | 141694 | 72488 | 220353 | -15518 |
2013.04.02 | 44459 | 110160 | -65701 | -16606 | 147918 | 63699 | 235871 | 31614 |
2013.03.26 | 41260 | 90355 | -49095 | -4211 | 117345 | 54862 | 204257 | 9184 |
2013.03.19 | 48958 | 93842 | -44884 | -20097 | 102319 | 44157 | 195073 | -18040 |
2013.03.12 | 57473 | 82260 | -24787 | 1329 | 104909 | 68989 | 213113 | -5356 |
2013.03.05 | 63355 | 89471 | -26116 | -16722 | 107811 | 69195 | 218469 | -12098 |
2013.02.26 | 74832 | 84226 | -9394 | -28497 | 101311 | 93280 | 230567 | -3472 |
2013.02.19 | 81014 | 61911 | 19103 | -5078 | 91704 | 118002 | 234039 | -5527 |
2013.02.12 | 87135 | 62954 | 24181 | -13771 | 92973 | 126202 | 239566 | -11670 |
2013.02.05 | 97397 | 59445 | 37952 | 10480 | 89236 | 131946 | 251236 | 13380 |
2013.01.29 | 93791 | 66319 | 27472 | 6091 | 81422 | 116865 | 237856 | 21797 |
2013.01.22 | 83840 | 62459 | 21381 | 14066 | 74708 | 102356 | 216059 | 4686 |
2013.01.15 | 80174 | 72859 | 7315 | 15350 | 73119 | 88184 | 211373 | 17122 |
2013.01.08 | 66329 | 74364 | -8035 | -13161 | 77301 | 67829 | 194251 | -13357 |
2013.01.01 | 81932 | 76806 | 5126 | 7675 | 71891 | 82481 | 207608 | 5017 |
2012.12.25 | 75072 | 77621 | -2549 | 7187 | 72084 | 76154 | 202591 | 8910 |
2012.12.18 | 69460 | 79196 | -9736 | 21887 | 71803 | 64052 | 193681 | -48251 |
仓位变化与价格走势对比图
在对比走势图中可以看出,非商业性的持仓与货币走势是正相关的,非商业性持仓上升或下降,该货币期货价格也随之上上或下降,而商业性持仓与价格走势是负相关;在图表中,净持仓的变化和未平仓合约对货币价格有着重要影响,当多或空净持仓大幅增加的时候,汇率往往会出现剧烈的波动。
公布时间
CFTC 于美国东部时间每周五 15:30(北京东8区时间比美国西5区时间要延后13小时,为每周六凌晨4:30) 公布当周二的持仓数据。持仓报告分为“期货”(Futures-Only) 和“期货与期权”(Futures-and-Options) 两种。通常所说的持仓报告是指前者,当然,了解期权头寸的变化情况也有助于我们追踪和分析基金动向。