做多比特币底部,还是观望等待?比特币交易者计划下一步行动

比特币资讯网 view 45285 2022-9-20 10:12
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比特币价格跌至 18,270 美元,但衍生品交易商并未退缩。这就是为什么。

随着价格跌至 18,270 美元,比特币 ( BTC ) 在 9 月 19 日凌晨面临 9% 的修正。尽管价格迅速反弹至 19,000 美元以上,但这一水平是三个月来的最低价格。然而,根据衍生品合约的衡量,专业交易者坚守阵地,不愿承担损失

做多比特币底部,还是观望等待?比特币交易者计划下一步行动

比特币/美元价格指数,2 小时。

查明坠机背后的原因极其困难,但有人说,美国总统乔·拜登在哥伦比亚广播公司“60 分钟”节目中的采访引发了对全球战争的担忧。在回应美国军队是否会在中国主导的入侵台湾时保卫台湾时,拜登回答说:“是的,如果事实上发生了前所未有的袭击。”

其他人则援引中国央行将 14 天逆回购协议的借贷成本从 2.25% 降至 2.15%。在通胀压力下,货币当局通过注入更多资金来刺激经济,显示出当前市场状况疲软的迹象。

即将于 9 月 21 日召开的美国联邦储备委员会会议也带来压力,随着央行官员争相缓解通胀压力,预计该会议将加息 0.75%。因此,5 年期美国国债收益率飙升至 3.70%,为 2007 年 11 月以来的最高水平。

让我们看一下加密衍生品数据,以了解专业投资者是否在比特币跌破 19,000 美元时改变了头寸。

在 9% 的崩盘期间对 BTC 衍生品指标没有影响

由于与现货市场的价格差异,散户交易者通常会避免季度期货,但它们是专业交易者的首选工具,因为它们可以防止永续期货合约中经常出现的资金费率波动。

做多比特币底部,还是观望等待?比特币交易者计划下一步行动

比特币 3 个月期货年化溢价。

该指标应在健康市场以 4% 至 8% 的年化溢价交易,以涵盖成本和相关风险。因此,可以肯定地说,由于比特币期货溢价一直保持在 2% 以下,衍生品交易员在过去两周一直保持中性看跌。

更重要的是,9 月 19 日的震荡并未对该指标造成任何有意义的影响,该指标为 0.5%。该数据反映了专业交易者不愿在当前价格水平上增加杠杆空头(空头)头寸。

人们还必须分析比特币期权以排除期货工具特有的外部性。例如,当做市商和套利部门为上行或下行保护过度收费时,25% 的 delta skew 就是一个明显的信号。

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比特币 30 天期权 25% delta skew:

在熊市中,期权投资者给出更高的价格暴跌几率,导致偏斜指标升至 12% 以上。另一方面,看涨趋势往往将偏斜指标推低至负 12% 以下,这意味着看跌看跌期权被打折。

自 9 月 15 日以来,30 天的 delta 偏斜已接近 12% 的门槛,这表明期权交易者不太愿意提供下行保护。9 月 19 日的负价格走势不足以使这些鲸鱼看跌,该指标目前为 11%。

底部可能已经到来,但这取决于宏观经济和全球障碍

衍生品指标表明,9 月 19 日的比特币价格暴跌是部分预期的,这解释了为什么不到两个小时就重新获得了 19,000 美元的支撑。尽管如此,如果美联储将利率提高到高于共识的水平,或者由于能源危机和政治紧张局势导致股市进一步崩盘,这一切都无关紧要。

因此,交易者应不断扫描宏观经济数据并监控央行的态度,然后再试图在当前熊市的最终底部竖起旗帜。目前,比特币测试 18,000 美元以下价格的可能性仍然很高,特别是考虑到对 BTC 期货杠杆多头的需求疲软。

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