【Deribit期权市场播报】0114:强势反弹

Deribit德瑞的交易课 閱讀 11591 2021-1-14 10:36
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【Deribit期权市场播报】0114:强势反弹

【每日简评】

比特币在今天凌晨强势反弹,很大原因是灰度又双叒买了,今天反弹幅度达10%,报37500美元,以太坊也有一些反弹。本周的整体走势仍是下跌,但是下跌力量和反弹力量都没有占据绝对优势,市场还需要等待选择方向。

部分播报数据由Greeks.live提供。

【综合成交数据】

【Deribit期权市场播报】0114:强势反弹

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BTC期权】

BTC历史波动率

10d 108%

30d 85%

90d 68%

1Y 82%

【期权成交量】

期权成交量11亿美元,成交量恢复近期平均水平,目前持仓量为72亿美元,持仓量小幅下降。

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日 :1m 137.8%, 3m 124.5%, 6m 115.1%

1/13 :1m 134.4%, 3m 120.5%, 6m 109.4%

比特币的IV全期限上升,因为暴跌后的强势反弹,大部分人都在追多买Call。

【Deribit期权市场播报】0114:强势反弹

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【Option Flows】

从Option Flows数据看,今天凌晨的强势反弹,Call Buys成交量占一半,而且主要是追多买进平值看涨。

【Deribit期权市场播报】0114:强势反弹

【期权持仓分布】

目前一月底名义持仓8.6万币,3月期限约为3.84万币,持仓量变化不大。

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ETH期权】

ETH历史波动率

10d 124%

30d 122%

90d 95%

1Y 108%

以太坊今日期权成交量0.83亿美元,持仓量14亿美元。

【IV】

各标准化期限IV:

今日 :1m 171%,3m 154%,6m 142%

1/13 :1m 178%,3m 152%,6m 137%

以太坊反弹幅度小于比特币,可能是因为灰度没有买,IV有所下降,但中远期反而有所上升。

【Deribit期权市场播报】0114:强势反弹

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【Option Flows】

从Option Flows数据看,看涨期权成交量比较大,买方对全期限出手,卖方对短期出手比较凶猛。

【Deribit期权市场播报】0114:强势反弹

【期权持仓分布】

以太坊3月到期大约是29.9万ETH,1月底为24.5万ETH。

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