【Deribit期权市场播报】1220:Dec25

Deribit德瑞的交易课 閱讀 57593 2020-12-20 21:58
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【Deribit期权市场播报】1220:Dec25

【每日简评】

在三月份上线Dec25期限的时候,20000Call的价格大约是0.08BTC。那时候大家都觉得24000是一个遥远的目标,然而9个月过去,现在已然变成了实值期权。后面的9个月会发生什么,让我们拭目以待。

【综合成交数据】

【Deribit期权市场播报】1220:Dec25

【Deribit期权市场播报】1220:Dec25

【BTC期权】

BTC历史波动率

10d 62%

30d 71%

90d 56%

1Y 80%

【期权成交量】

期权成交量4.27亿美元,同时持仓量随着交割有所下降,目前为51亿美元。

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日 :1m 84.8%, 3m 84.5%, 6m 82.4%

12/19 :1m 74.1%, 3m 81.2%, 6m 80.5%

目前Dec25的年底期权占据了持仓量的绝对多数,目前的交易者集中在移仓和保证金的计算,对IV的压制力量有限,全期限IV都有所上升。

【Deribit期权市场播报】1220:Dec25

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【Option Flows】

从Option Flows数据看,卖虚值Call的力量持续强,现在卖方对于卖出Call的敞口比较容易找。

【Deribit期权市场播报】1220:Dec25

【期权持仓分布】

年底名义持仓8.43万币,一月底名义持仓5.35万币。

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ETH期权】

ETH历史波动率

10d 57%

30d 89%

90d 74%

1Y 104%

以太坊今日期权成交量0.57亿美元,持仓量9.28亿美元,以太坊持仓量稳定。

【IV】

各标准化期限IV:

今日 :1m 90%,3m 92%,6m 90%

12/19 :1m 90%,3m 91%,6m 88%

以太坊IV的远期期权IV严重低于3月期,超短期期权同样IV不高。现在卖出2-3月期权显得比较有利。

【Deribit期权市场播报】1220:Dec25

【Deribit期权市场播报】1220:Dec25

【Option Flows】

从Option Flows数据看,卖出看涨期权已经成为交易的绝对主流,目前的卖方只愿意进行一些备兑,毕竟整个市场都在等待Dec25的交割。

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【期权持仓分布】

以太坊年底持仓66.2万ETH,3月到期大约是24.9万ETH。

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2.本文版權歸屬原作所有,僅代表作者本人觀點,不代表比特範的觀點或立場
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