【Deribit期权市场播报】1111:大甩卖

Deribit德瑞的交易课 閱讀 18864 2020-11-11 20:27
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【Deribit期权市场播报】1111:大甩卖

【Deribit期权市场播报】1111:大甩卖

期权市场播报

主流币今天没有太大波动,往日的千刀震荡已经是过去时。期权交易盘面稍显平静,但是Put Sell的交易量逆势上涨,成交大部分集中在短期轻度虚值,尤其是以太坊期权,简直是看跌期权的大甩卖,甚至成交了很多行权价60美元的期权。

近期常用的期权数据网站Skew.com变为付费订阅模式,同时数据存在部分延迟,所以播报中的一些数据改为Greeks.live提供。

【综合成交数据】

【Deribit期权市场播报】1111:大甩卖

【Deribit期权市场播报】1111:大甩卖

BTC期权】

BTC历史波动率

10d 75%

30d 56%

90d 49%

1Y 78%

【期权成交量】

期权持仓量26亿美元,期权成交量1.52亿美元。持仓量平稳,交易量小幅下降。

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日 :1m 52.8%, 3m 58.5%, 6m 62.4%

11/10:1m 54.4%, 3m 68.2%, 6m 62.6%

前期高点:1m 65%, 3m 70%, 6m 74%

【Deribit期权市场播报】1111:大甩卖

【Deribit期权市场播报】1111:大甩卖

横盘行情不会带来太多的交易热情,月底的IV被压到很低,重回50%附近。

【Skew】

从期权偏度skew仍然维持较高水平,中长期接近20%,短期10%。

【Deribit期权市场播报】1111:大甩卖

【Option Flows】

从Option Flows数据看,卖出看跌今天占据主力。卖方力量在各种行情相对稳定,今天看跌卖出甚至有所上升。

【Deribit期权市场播报】1111:大甩卖

【期权持仓分布】

月度合约持仓量4.52万币,年底名义持仓4.5万币。当月期权持仓量已经超过了年底期限(次月),近期27日到期的期权加仓明显。

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ETH期权】

ETH历史波动率

10d 80%

30d 63%

90d 82%

1Y 103%

以太坊今日期权持仓量5.3亿美元,成交量2500万美元,以太坊持仓量稳定。

【IV】

各标准化期限IV:

今日 :1m 65%,3m 67%,6m 67%

11/10 :1m 65%,3m 67%,6m 67%

【Deribit期权市场播报】1111:大甩卖

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以太坊的期限结构变化幅度很大,目前已经基本恢复为正常期限结构。今天虚值看跌被大量卖出,甚至还有不少60美元行权价的成交。

【Option Flows】

昨日以太坊看涨期权交易更加活跃,今天就转换为看跌比较活跃。以太坊的交易量Ratio经常是交替的,今天Put Sell交易量至目前已经高达29259币,和大行情交易日水平接近。

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【期权持仓分布】

以太坊年底持仓54.21万ETH,当月期权持仓17.7万ETH。

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