2B法则-波段交易最重要的方法之一

币投 view 1771 2020-6-2 10:15
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不论是震荡行情还是趋势行情,交易者都绕不开两个问题:一个是哪里建仓,另一个是哪里止盈。2B法则的出现浓缩了道氏理论的核心,不仅帮助交易者有效的提高了摸顶和抄底的胜率,同时还降低了交易本身的不确定性给本金带来的潜在风险。

2B法则中的BBreak的缩写,2B代表的是两次突破,第一次突破是指价格突破前高或者前低,第二次突破是指先前的突破未能延续,价格随后向下跌破了先前的高点或者向上突破了先前的低点。

上图中,以下跌趋势的2B形态为例,当价格跌破前低A点后,未能延续下跌趋势,稍后又上涨穿过了先前的低点(2B),则代表趋势很可能会发生反转。一旦出现这种形态,我们可以考虑在2B的位置开仓做多,C点的位置加仓,2B下方的低点附近止损

2B形态产生的原因:

由于很多交易员喜欢把止损点设置在前期价格的高点或者低点附近,通常这些止损单一旦被触发都会推动行情进一步发展,很多主力资金专门通过挂逆向单来吃掉这些散户的止损单,所以当价格突破前期高点或者低点但却没有延续之前的走势时,基本就可以说明已经有资金在入场,从而使得价格延续之前趋势的阻力变大,行情反转的概率也就变得更高。从K线的形态来看,此时盘面上往往会产生一根非常明显的阳K或者阴K,并伴随着成交量的显著提高,这就是标准的2B形态。

如何提高识别2B形态的概率:

1. 在下降趋势中,最后一跌往往伴随着巨量,代表特定周期内的抛售高潮已经结束,当市场中筹码的供应开始减少后,需求自然相对增加,如果反转的第一根K线高于前一根下跌k线,并伴随着放量,2B形态的概率就变得非常高。

2. 在实际应用2B法则的过程中,尤其是通过高杠杆做超短线交易(Scalping交易),其失败率还是会比较高的,所以结合波浪理论我们可以进一步提高识别有效2B形态的胜率。在经典的波浪理论中通常讲上升五浪,下跌三浪,但在比特币的盘面走势中,价格下跌通常会产生六浪甚至七浪后,才会出现比较标准的2B形态。所以大家要注意的是当下跌浪低于3浪的时候,2B形态出现的概率是比较低的,此时逆势交易一定要小心。

3. 结合Stoch RSI:在下跌行情中,如果该指标的4h,1h以及5分钟都处于超跌状态,此时发生2B形态的概率是非常高的,一旦出现类似的形态,抄底或者摸顶的风险会非常低,这也是我在实际交易中经常使用的一种非常有效的方法。

2B形态的核心逻辑:

交易中使用2B形态的核心逻辑只有一个,就是为了通过理想的盈亏比构建正向的盈利模式。通过2B法则,一旦抓住了一次反转行情,抵得上多次试错的成本。如果再结合上面提到的三种方法以及合理的仓位管理,很容易获得交易上的概率优势,从而实现稳定盈利的目标。

2B形态在具体应用中其实还有很多技巧,比如结合均线,盘口数据,甚至是费率的结算时间等等。 由于这类机会转瞬即逝,所以只能反复练习,对一两个指标形成条件反射,才能抓住比较大的行情。

使用2B法则的核心:

Kahneman和Tversky(1979, 1984)提出了一种风险决策的理论,叫做前景理论(Prospect Theory),该理论表示,人们对损失的敏感程度远高于对收益的感知,这就导致了即便决策者处于一个正期望值的模型中,但由于无法忍受损失带来的痛苦,从而无法做出正确的判断以及行动。

所以当一个交易者依据2B法则来交易,但在接连止损后,往往倾向于放弃止损,甚至不断的扛单,乃至最后爆仓,这就是损失厌恶的一种非常常见的表现形式。而2B法则的核心因素就是止损,如果放弃这一点,这个法则基本也就没有了价值。

作为2B法则提出者,维克多•斯波朗迪在华尔街征战45年,并且在1978年至1989年期间,连续12年投资盈利,没有一年亏损。虽然他在《专业投机原理》这本书中他并没有明确表明2B法则的盈亏比属性,但他却不断的强调本金保护的重要性,所以说2B法则其实更是一个将本金风险最小化的交易方法。 总之,大家在如果对这套方法不熟悉,一定要小仓练习,只有通过这个方法把本金翻到2~3倍的时候才建议尝试加仓。

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Tags: 2B法则
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