【Deribit期权市场播报】0209:一支穿云箭

Deribit德瑞的交易课 阅读 40 2021-2-9 22:53
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【Deribit期权市场播报】0209:一支穿云箭

【每日简评】

在世界首富马斯克的喊单之下,比特币拉出一个大阳线,一举突破前期高点。昨日有多个短期平值看涨期权大宗交易,今天盈利颇丰。在现在这个价格下,20%的阳线是足足7500美元的涨幅,特斯拉以一己之力全面推升了币价。

播报数据由Greeks.live和Skew.com提供。

BTC期权】

BTC历史波动率

10d 85%

30d 97%

90d 83%

1Y 84%

【期权成交量】

期权成交量13亿美元,目前持仓量为77亿美元。

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日 :1m 123%, 3m 112%, 6m 105%

2/8 :1m 105%, 3m 101%, 6m 100%

比特币今天各期限IV在暴涨的带动下有所上升。但是一天20%的阳线,只为远期6月期限带来5%的IV上升,毫无疑问是低估的。充分说明现在的期权交易并非关注一天甚至是一小时的波动,而是长期趋势。

【Deribit期权市场播报】0209:一支穿云箭

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【大宗】

大宗交易集中在昨天拉盘之时,大量月底44000C和48000C的追多订单,用短期期权赌方向在突破行情,还是很划算的。

【Option Flows】

从Option Flows数据看,昨天晚上看涨交易量很大,今天交易动力已经消磨不少,看涨看跌力量稳定了下来。

【Deribit期权市场播报】0209:一支穿云箭

【期权持仓分布】

目前2月底名义持仓4.68万币,3月期限约为6.88万币,各期限持仓均继续增加。

【Deribit期权市场播报】0209:一支穿云箭

ETH期权】

ETH历史波动率

10d 122%

30d 148%

90d 121%

1Y 114%

以太坊今日期权成交量1.87亿美元,持仓量23亿美元。

【IV】

各标准化期限IV:

今日 :1m 136%,3m 133%,6m 126%

2/8 :1m 136%,3m 132%,6m 126%

以太坊IV几乎没有变化,但以太坊的溢价仍明显高于平时,昨天比特币的暴涨来源于马斯克的喊单,但是这种喊单越来越容易遭受铁拳了。

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【Deribit期权市场播报】0209:一支穿云箭

【大宗】

今天以太坊大宗成交主要是深度虚值看涨期权,比特币已经起飞了,以太坊还会远吗。

【Option Flows】

从Option Flows数据看,昨晚看涨期权成交量明显更大,今天情绪缓和,双方比较均衡。

【Deribit期权市场播报】0209:一支穿云箭

【期权持仓分布】

以太坊3月到期大约是45万ETH,2月底为29.5万ETH,持仓量有所上升。

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2.本文版权归属原作所有,仅代表作者本人观点,不代表比特范的观点或立场
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