【Deribit期权市场播报】1203:IV跳水

Deribit德瑞的交易课 阅读 25850 2020-12-3 22:20
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【Deribit期权市场播报】1203:IV跳水

【Deribit期权市场播报】1203:IV跳水

比特币价格维持在19000美元附近已有数日,以太坊也多次冲击新高未果。本周行情波动很大,但是随着时间推移,市场情绪逐渐回归平静。在这样的背景下,IV不断跳水,特别是短期IV跳水十分明显。

【综合成交数据】

【Deribit期权市场播报】1203:IV跳水

【Deribit期权市场播报】1203:IV跳水

BTC期权】

BTC历史波动率

10d 87%

30d 71%

90d 54%

1Y 79%

【期权成交量】

期权成交量5.72亿美元,持仓量平稳,目前为41亿美元。

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日 :1m 70.9%, 3m 76.2%, 6m 76.5%

12/2 :1m 77.8%, 3m 70.5%, 6m 76.4%

前期高点:1m 80%, 3m 79%, 6m 79%

【Deribit期权市场播报】1203:IV跳水

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短期IV在近期拉升中多次突破前高,但是随着市场逐渐平静,IV开始跳水。目前比特币在20000下方的敏感区域,IV下降的情况下,短期买入期权相对划算。

【Option Flows】

从Option Flows数据看,市场在大量卖出期权,目前市场比较僵持,市场中的交易者在等待机会。

【Deribit期权市场播报】1203:IV跳水

【期权持仓分布】

明天合约交割量3.27万币,是一个大规模周度交割,年底名义持仓6.62万币,逐渐被一月份拉平。

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ETH期权】

ETH历史波动率

10d 97%

30d 86%

90d 82%

1Y 103%

以太坊今日期权持仓量7.91亿美元,成交量0.37亿美元,以太坊持仓量平稳。

【IV】

各标准化期限IV:

今日 :1m 86%,3m 92%,6m 88%

12/2 :1m 95%,3m 87%,6m 86%

【Deribit期权市场播报】1203:IV跳水

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以太坊的价格维持600美元附近,本周交易日还有三天,中短期IV相对来讲有些偏高。以太坊没有下一个关键点位,相较比特币而言波动也没有明显更大,以太坊的IV有些被高估了。

【Option Flows】

今天买入看跌期权成交量稍占上风,其他三个方向交易量相差不大。以太坊交易力量轮换现象十分明显,很有趣的一个特点,但是对于交易意义不大。

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【期权持仓分布】

以太坊年底持仓58.4万ETH,其他期限合约都无法挑战年底的绝对优势地位。当周期权持仓15.5万ETH。

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2.本文版权归属原作所有,仅代表作者本人观点,不代表比特范的观点或立场
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