【Deribit期权市场播报】1102:IV概览

Deribit德瑞的交易课 view 3860 2020-11-2 15:43
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【Deribit期权市场播报】1102:IV概览

2020年11月2日

期权市场播报

附‍‍‍‍‍‍‍‍言:

比特币再次进入横盘,在14000美元下方震荡,期货、期权和现货的成交都比较平静,整个市场进入了整理期。

近期常用的期权数据网站Skew.com变为付费订阅模式,同时数据存在部分延迟,所以播报中的一些数据改为Greeks.live提供。

【综合成交数据】

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BTC期权】

BTC历史波动率

10d 36%

30d 38%

90d 45%

1Y 78%

【期权成交量】

期权持仓量20亿美元,期权成交量1.03亿美元。新月份持仓尚不及年底持仓,目前市场处于整理阶段,消化前期的上涨。

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m 58.7%, 3m 61.4%, 6m 63.5%

11/1:1m 57%, 3m 58%, 6m 63%

近期高点:1m 60%, 3m 70%, 6m 74%

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期权各期限IV反弹力度减弱,各期限IV很接近,不足10%。

【Skew】

从期权偏度skew看,目前还没有回归的迹象。

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【Option Flows】

从Option Flows数据看,看涨期权的交易很活跃,看跌期权虽然便宜,但是买家还是不多。

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【期权持仓分布】

新月度合约持仓量3.69万币,年底名义持仓4.15万币。

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ETH期权】

ETH历史波动率

10d 53%

30d 50%

90d 79%

1Y 103%

以太坊今日期权持仓量4.15亿美元,成交量1100万美元,以太坊持仓量小幅上升。

【IV】

各标准化期限IV:

今日 :1m 59%,3m 63%,6m 67%

11/1:1m 58%,3m 64%,6m 67%

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以太坊各期限IV相对稳定。

【Option Flows】

今天几种成交力量接近平均数,成交不算特别活跃。

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【期权持仓分布】

以太坊年底持仓51.33万ETH,当月期权持仓14.7万ETH。

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