【Deribit期权市场播报】1030:2.0 Billion

Deribit德瑞的交易课 阅读 2041 2020-10-30 21:47
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【Deribit期权市场播报】1030:2.0 Billion

2020年10月30日

期权市场播报

附‍‍‍‍‍‍‍‍言:

Deribit的持仓量达到历史性的20亿美元。虽然近几日上涨行情放缓,进入震荡阶段,但是由于震荡幅度相对较大,期权的交易很活跃,终于在月度交割日达到了比特币期权持仓2 Billion的里程碑。同时,今天成交多笔大额订单,在30000美元行权价上方大量成交。

【综合成交数据】

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BTC期权】

BTC历史波动率

10d 57%

30d 38%

90d 48%

1Y 78%

【期权成交量】

期权持仓量19亿美元,期权成交量3.42亿美元。持仓再创新高,月底交割还有两天,持仓量本月有希望冲击新高。

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【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日 :1m 49%, 3m 56%, 6m 62%

10/29:1m 52%, 3m 58%, 6m 64%

近期高点:1m 60%, 3m 70%, 6m 74%

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期权各期限IV继续小幅下降,目前已经与行情来临前持平。

【Skew】

从期权偏度skew看,中远期偏度达到近期新高,看涨期权明显要贵一些;短期反而有所收敛。

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【Option Flows】

从Option Flows数据看,今天成交了多笔大宗订单,成交价多为30000美元以上的行权价。今天大宗成交超过三万张,明年一月36000美元行权价的看涨期权成交16000张,32000美元行权价的看涨期权12000张。极度虚值的看涨期权正在被大量买入。

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合约数量成交数据
BTC 29 Jan 21 32000 Call1,000x (1,000 BTC) @ 0.0047 BTCVol 84.0%, Ref 13314.31
BTC 29 Jan 21 36000 Call2,200x (2,200 BTC) @ 0.003 BTCVol 87.3%, Ref 13316.20
BTC 29 Jan 21 36000 Call1,800x (1,800 BTC) @ 0.003 BTCVol 87.3%, Ref 13321.85
BTC 29 Jan 21 32000 Call1,000x (1,000 BTC) @ 0.0047 BTCVol 84.2%, Ref 13279.84
BTC 29 Jan 21 36000 Call4,000x (4,000 BTC) @ 0.003 BTCVol 87.5%, Ref 13281.92
BTC 29 Jan 21 32000 Call2,000x (2,000 BTC) @ 0.0047 BTCVol 84.2%, Ref 13292.44
BTC 29 Jan 21 36000 Call8,000x (8,000 BTC) @ 0.003 BTCVol 87.5%, Ref 13285.39

BTC 27 Nov 20 14000 Call

BTC Perpetual Future

50x (50 BTC) @ 0.0365 BTC

232,400 USD @ 13280 USD

Vol 50.9%

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【期权持仓分布】

本月度名义持仓6.48万币,年底名义持仓4.06万币,今天的交割量高于平均水平。

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ETH期权】

ETH历史波动率

10d 64%

30d 49%

90d 83%

1Y 103%

以太坊今日期权持仓量4.39亿美元,成交量1500万美元,以太坊持仓量平稳。

【IV】

各标准化期限IV:

今日 :1m 59%,3m 64%,6m 67%

10/29:1m 59%,3m 65%,6m 68%

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以太坊各期限IV相对稳定。这一轮龙头是比特币,以太坊在defi加持下前期涨幅较大,本轮涨幅不及预期,以太坊IV一直在历史低位附近。

【Option Flows】

今天Call Buys占比较少,Put Buys略强,其他两种成交力量接近平均数,成交不算特别活跃。

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【期权持仓分布】

以太坊年底持仓50.33万ETH,当月期权持仓21.14万ETH,今天交割后,以太坊年底集中度超过50%。

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