【Deribit期权市场播报】1101:IV上涨

Deribit德瑞的交易课 阅读 27731 2020-11-1 22:34
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【Deribit期权市场播报】1101:IV上涨

2020年11月1日

期权市场播报

附‍‍‍‍‍‍‍‍言:

今天比特币振荡行情,在14000美元下方调整,期货和现货的交易量不大,但是由于近期涨势明显回调力量疲软,所以IV正在小幅上升。经过前几天波浪壮阔的上涨、成交和交割,市场终于平静一些了。

【综合成交数据】

【Deribit期权市场播报】1101:IV上涨

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BTC期权】

BTC历史波动率

10d 57%

30d 39%

90d 47%

1Y 78%

【期权成交量】

期权持仓量20亿美元,期权成交量2.21亿美元。持仓回到20亿,交易量高于平均水平。

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日 : 1m 59%, 3m 61%, 6m 64%

10/31:1m 57%, 3m 58%, 6m 63%

近期高点:1m 60%, 3m 70%, 6m 74%

【Deribit期权市场播报】1101:IV上涨

【Deribit期权市场播报】1101:IV上涨

期权各期限IV反弹,短期IV反弹明显,已经接近近日高点,中长期也有小幅反弹。

【Skew】

从期权偏度skew看,中远期偏度维持近期新高,因为IV整体上涨,所以看涨期权越发昂贵;短期继续回落,但是价格并没有明显下降。

【Deribit期权市场播报】1101:IV上涨

【Option Flows】

从Option Flows数据看,看涨期权交易比较活跃,价格也比较贵,突破就在眼前,与机会成本相比价格不是问题。

【Deribit期权市场播报】1101:IV上涨

【期权持仓分布】

月度合约持仓量3.66万币,年底名义持仓4.14万币。

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