【Deribit期权市场播报】1029:回调

Deribit德瑞的交易课 阅读 14762 2020-10-29 20:31
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【Deribit期权市场播报】1029:回调

2020年10月29日

期权市场播报

附‍‍‍‍‍‍‍‍言:

比特币昨日冲击14000美元未果,今天迎来回调,目前维持在13000美元上方。以太坊受带动同步下跌,跌破390美元。现货期货期权的成交量仍然较高,持仓量维持1.9 Billion,本月还有1天有希望冲击20亿美元大关。

【综合成交数据】

【Deribit期权市场播报】1029:回调

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BTC期权】

BTC历史波动率

10d 57%

30d 38%

90d 48%

1Y 78%

【期权成交量】

期权持仓量19亿美元,期权成交量3.42亿美元。持仓再创新高,月底交割还有两天,持仓量本月有希望冲击新高。

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日 :1m 52%, 3m 58%, 6m 64%

10/28:1m 54%, 3m 60%, 6m 65%

近期高点:1m 60%, 3m 70%, 6m 74%

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期权各期限IV小幅下降。今天的下跌带来获利平仓和移仓操作,买家较少的时候IV就会下跌。

【Skew】

从期权偏度skew看,看涨期权还是明显要贵一些。

【Option Flows】

从Option Flows数据看,Put Sells力量强于其他,这是由于一笔大宗交易造成的。

【Deribit期权市场播报】1029:回调

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【期权持仓分布】

本月度名义持仓6.27万币,年底名义持仓4.03万币,交易集中在当月期权。

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ETH期权】

ETH历史波动率

10d 66%

30d 49%

90d 84%

1Y 102%

以太坊今日期权持仓量4.36亿美元,成交量2200万美元。以太坊持仓量平稳。

【IV】

各标准化期限IV:

今日 :1m 59%,3m 65%,6m 68%

10/28:1m 60%,3m 66%,6m 68%

【Deribit期权市场播报】1029:回调

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以太坊各期限IV相对稳定。这一轮龙头是比特币,以太坊在defi加持下前期涨幅较大,本轮涨幅不及预期,以太坊IV一直在历史低位附近。

【Option Flows】

今天Call Buys占比较少,其他成交力量接近,和昨天Put Buys无人问津形成鲜明对比。

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【期权持仓分布】

以太坊年底持仓50万ETH,当月期权持仓20.5万ETH,以太坊年底集中度很高。

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