【Deribit期权市场播报】1026:重心上移

Deribit德瑞的交易课 view 12119 2020-10-26 20:49
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【Deribit期权市场播报】1026:重心上移

2020年10月26日

期权市场播报

附‍‍‍‍‍‍‍‍言:

比特币近几日实体K线重心不断上移,但是现货期货的成交量都在下降,同时IV也在不断下降。现在进行备兑已经不是很划算,目前虚值看涨价格偏高,持有现货可以考虑一下领口策略。

【综合成交数据】

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BTC期权】

BTC历史波动率

10d 50%

30d 34%

90d 51%

1Y 78%

【期权成交量】

期权持仓量17亿美元,期权成交量0.96亿美元。持仓维持高位,月底交割即将到来,持仓量本月有希望冲击新高。

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日 :1m 49%, 3m 59%, 6m 64%

10/25:1m 52%, 3m 61%, 6m 65%

近期高点:1m 60%, 3m 70%, 6m 74%

【Deribit期权市场播报】1026:重心上移

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期权各期限IV平稳下降。目前价格不断冲击新高未果,比特币各期限IV已经接近行情来临之前。

【Skew】

期权中远期的偏度skew维持偏移13%附近,短期恢复到6.7%,短期Call降价明显。

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【Option Flows】

从Option Flows数据看,Call的成交下降明显,Put的成交开始反弹。

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【期权持仓分布】

本月度名义持仓6.1万币,年底名义持仓3.98万币,交易集中在当月期权,其他期限成交较少。

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ETH期权】

ETH历史波动率

10d 60%

30d 45%

90d 83%

1Y 102%

以太坊今日期权持仓量4.31亿美元,成交量1700万美元。以太坊期限结构变化也更多,但是波动不及比特币。

【IV】

各标准化期限IV:

今日 :1m 57%,3m 65%,6m 67%

10/25:1m 60%,3m 67%,6m 68%

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以太坊各期限IV明显回调明显。价格虽然没有明显下跌,但IV已经逼近历史低位,以太坊现在的IV想要维持现状,价格就必须要拉升。

【Option Flows】

今天Put Buys占比很大,成交9446ETH,占总成交量的29%。Call Sells成交11585ETH,占总成交量的36%。卖出虚值看涨同时买入浅虚值看跌,Good Idea。

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【期权持仓分布】

以太坊年底持仓49.63万ETH,当月期权持仓18.97万ETH,以太坊的结构和比特币完全不一样,年底集中度很高,所以以太坊的IV才会下跌的这么明显,大部分人是结构性持仓。

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