【Deribit期权市场播报】1027:成交反弹

Deribit德瑞的交易课 阅读 32113 2020-10-27 20:19
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【Deribit期权市场播报】1027:成交反弹

2020年10月27日

期权市场播报

附‍‍‍‍‍‍‍‍言:主流币昨晚经历了一次明显波动,比特币经过3%下跌后,继续冲击新高,现货期货期权的成交量都出现大幅反弹,但是IV变化不大。以太坊的反弹要弱很多,成交量虽然反弹明显,但价格维持在八月初的水平。

【综合成交数据】

【Deribit期权市场播报】1027:成交反弹

【Deribit期权市场播报】1027:成交反弹

BTC期权】

BTC历史波动率

10d 50%

30d 34%

90d 47%

1Y 78%

【期权成交量】

期权持仓量18亿美元,期权成交量1.77亿美元。持仓维持高位,月底交割即将到来,持仓量本月有希望冲击新高。

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日 :1m 49%, 3m 59%, 6m 64%

10/26:1m 49%, 3m 59%, 6m 64%

近期高点:1m 60%, 3m 70%, 6m 74%

【Deribit期权市场播报】1027:成交反弹

【Deribit期权市场播报】1027:成交反弹

期权各期限IV平稳。目前价格不断冲击新高未果,比特币各期限IV越来越低。

【Skew】

期权中远期的偏度skew维持偏移13%附近,短期恢复到8.4%。

【Deribit期权市场播报】1027:成交反弹

【Option Flows】

从Option Flows数据看,各方向比较均衡。

【Deribit期权市场播报】1027:成交反弹

【期权持仓分布】

本月度名义持仓6.17万币,年底名义持仓4万币,交易集中在当月期权。

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ETH期权】

ETH历史波动率

10d 63%

30d 47%

90d 83%

1Y 102%

以太坊今日期权持仓量4.32亿美元,成交量3800万美元。以太坊持仓量平稳,月底到期前加仓不多。

【IV】

各标准化期限IV:

今日 :1m 57%,3m 65%,6m 67%

10/26:1m 57%,3m 65%,6m 67%

【Deribit期权市场播报】1027:成交反弹

【Deribit期权市场播报】1027:成交反弹

以太坊各期限IV相对稳定。价格虽然震荡下跌,但IV没有反弹的意思,以太坊IV继续逼近历史低位。

【Option Flows】

今天Put Sells占比很大,成交5871ETH,占总成交量的32%。Call Sells成交5335ETH,占总成交量的29%,卖方开始强势。

【Deribit期权市场播报】1027:成交反弹

【期权持仓分布】

以太坊年底持仓49.71万ETH,当月期权持仓19.66万ETH,以太坊年底集中度很高,明年三月持仓都要高于当月。

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