香港MaiCapital推出比特币对冲量化基金,数字资产对冲基金是什么?

星球日报 阅读 15 2020-6-1

1、第二支量化对冲基金 Bitcoin+1投资基金

证监会牌照的区块链和加密货币相关资产管理公司MaiCapital Limited(证监会编号:BMC948)今天宣布推出第二隻以加密货币为主题的量化对冲基金 Bitcoin+1投资基金,以在各种不同市场条件下追踪或跑赢比特币的价格表现为目标。

MaiCapital在首个以加密货币为重点的对冲基金Blockchain Opportunity Fund取得成功,该基金已拥有超过14个月的可审计记录,MaiCapital将会继续採用其符合香港证监会规定的运营和专有交易策略来管理“Bitcoin+”基金。“Bitcoin+”基金只接受专业投资者(Professional Investors) 的投资。

MaiCapital的基金经理Joseph Jeong,拥有25年金融相关经验是前瑞银,瑞士信贷,德意志银行的高管,他还创立了对冲基金和机构经纪公司。

他说:“市场上已经有很多被动形式管理的加密货币基金 策略主要是 购买并持有比特币。我们的Bitcoin+ 基金不仅旨在为投资者提供一种掌握比特币价格走势的投资,而且在此过程中也能跑赢比特币在市场上的表现。”

MaiCapital公司的新闻公告

新基金利用複杂的量化算法来优化投资决策,并投资比特币及相关资产的投资工具,包括比特币,股票,衍生工具和其他结构性产品,以合成方式摹拟比特币头寸。基金将通过技术分析和风险管理力求达到以BTC作单位的回报。

为了加强对基金的管理,MaiCapital与全球知名的律师事务所Sidley Austin合作,担任该基金的法律顾问。

Sidley Austin的香港投资基金合伙人Joy Lam表示:“随著近来更多对比特币的关注,市场不仅对更具创新性的投资产品感兴趣,而且对监管及高素质的投资管理产品需求也在不断增加。 MaiCapital及其Bitcoin+ 投资基金代表了领先新兴的基金管理团队,他们专注在提供此类创新产品。我们很荣幸与MaiCapital团队合作开发了这类创新产品,这是亚洲首创。”

MaiCapital推出比特币量化基金的通知书

亚洲领先的数字资产平台OSL也已通过OSL託管产品被该基金选为数字资产託管人。 OSL首席执行官Wayne Trench表示:“基金对于数字资产行业的持续增长非常重要。MaiCapital作为具有远见卓识及领有香港证监会牌照的资产管理公司,可以在香港和该地区的数字资产行业发展中发挥重要角色。我们很荣幸被选为MaiCapital的数字资产託管人。”

Bitcoin+ 基金很荣幸参与ESG计划,将其部分利润捐赠给享誉世界的已有100年历史的非营利组织JA Worldwide,它为年轻人提供就业和创业技能。

2、什么是基于比特币的量化对冲基金

什么是对冲基金:(又称避险基金或套利基金,英语:Hedge Fund)是指由金融期货、金融期权等金融衍生工具与金融组织结合后,以盈利为目的的金融基金。其最初目的為透過套期保值(Hedging)避免損失。

简单而言是:基于对冲基金的投资策略对比特币为主要投资标的进行对冲量化交易。

对冲基金的7大投资策略:

市场中性策略套利型定向增发宏观对冲多空仓(长短仓)策略管理期货多策略

因为数字货币市场是7*24小时无间断可交易的,而且数字货币市场更是比股票更具瞬息万化,对冲基金把数字货币作为投资标的可以结合交易所的多空与工具多元化达到基金产品的可设计性和财富配置目标。

投资策略举例:使用程序化分析自动量化交易策略,设计一定或复杂性的操作策略模型,设定浮盈和亏损的比例度,达到机器对比特币的程序自动交易,一般这种投资策略是针对固定收益型的投资目标而设定的。

而当市场在消息面遇到重大变化时,当然这需要人工实时地监听和捕捉市场最新最快的消息,还需要通过大数据和AI技术来提前预警将有可能产生的市场消息面导致数字货币市场的重大波动。一般数字货币市场的波动要来得比股票、外汇敲击更来得反应剧烈;例如在我国,只要相关金融管理部门发出整顿数字货币市场的政策时候,就会产生巨大的市场波动,如发生在2017年9月4日央行等七部委联合发言管理ICO事件引起数字货币市场巨大跌幅;因此遇到重大事件发生时,就要根据事件的正反面对提前设定好的操作策略进行调整,而基金的其他策略就要提前停止运行,采用适当的事件驱动反应策略,方为对冲基金的合理产品设计模型和结构。

结语

除了上述介绍到的程序化自动交易策略和事件型宏观对冲策略外,还有技术K线分析、搬砖套利、期货合约等等策略,通过为不同资金风险的投资者提供可调整、可设计、可多元复杂组合配置,最终实现比特币投资对冲基金。

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标签: 对冲基金
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